14478پ

كارشناسي ارشد

آمار

تهران شرق

1402

تاريخ ثبت در تهران شرق يكشنبه 1402/6/26

صحافي شده ندارد

شادرخ

نصيري

دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق

يكي از مسائل مهم در رگرسيون پس از انتخاب مدل، انتخاب متغير ها در مدل است به طوري كه در پيش بيني بيشترين دقت را داشته باشيم. تا كنون در اين مسئله راه هاي زيادي توسط آمار دانان معرفي شده است. يكي از آمار دانان كه در اين زمينه كار كرده است تيبشيراني است. در سال 2016 تيبشيراني و همكارانش روشي براي استنباط درباره پارامتر هاي معرفي شده در يك مدل انتخابي رگرسيون گام به گام پيشرو، رگرسيون حداقل زاويه و رگرسيون لاسو معرفي كردند. در اين رگرسيون ها توزيع عبارت خطا نرمال در نظر گرفته شده بود. آنها در سال 2018، ويژگي ‌هاي اين روش را بدون فرض نرمال بودن در حالتي كه اندازه نمونه بزرگ باشد را بررسي كردند و ثابت نمودند كه آماره‌ي تيبشيراني معرفي شده، زماني كه تعداد نمونه افزايش يابد و بعد (تعداد متغيرهاي پيشگو) مدل رگرسيون ثابت باقي بماند، به طور مجانبي معتبر است. نتيجه مجانبي به دست آمده براي اين آماره آزمون به طور يكنوا روي كلاس بزرگي از توزيع‌ هاي خطاي غير نرمال نيز برقرار مي باشد. آنها همچنين فرم بوت استراپي كارآمد از اين آماره را معرفي كردند و نشان دادند كه آماره ي‌فرم بوت استراپي كاربردي مي باشد و اغلب فاصله اطمينان هايي كوتاه تر از فرم اصلي كه بر پايه توزيع نرمال پايه گذاري شده بدست مي دهند. آماره اي كه تيبشيراني در سال 2016 معرفي كرد در ابعاد بالا ، يعني وقتي كه افزايش مي يابد به طور يكنوا معتبر نيست.

73382