14096پ

دكترا

اقتصاد كشاورزي

تهران شرق

1401

صحافي شده ندارد

دكتر محمد قهرمانزاده دكتر ابوالفضل محمودي

دكتر محسن شوكت فدايي دكتر غلامرضا ياوري

دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق

تلاطم قيمت محصولات و نهادههاي كشاورزي يكي از مشكلات مهم بخش كشاورزي در ايران بوده كه موجب نارضايتي مصرفكنندگان و توليدكنندگان شده است. در اين راستا، مطالعه حاضر تلاش نمود تلاطم قيمت محصولات تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت گوساله و نهادههاي توليدي آنها شامل ذرت، جو و كنجاله سويا را به همراه محصولات منتخب شامل سيب، پرتقال، شكر و سيب زميني را كه شاخص محصولات مهم زراعي، باغي و دامي مي باشند، مورد تحليل قرار دهد. به اين منظور، الگوهاي خانواده واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو (ARCH) و الگوي ماركوف سوئيچينگ واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته (MS-GARCH) با استفاده از دادههاي سري زماني ماهانه به كار گرفته شد. بر اساس يافتههاي پژوهش، اثرات ARCH براي همه سريهاي بازده قيمت و عدم تقارن اثرات ARCH به استثناي ذرت و تخممرغ، براي ساير كالاهاي مورد بررسي تأييد شد. بر اين اساس، نه الگوي براي سريهاي بازده كالاها برآورد شد كه مناسب ترين الگوي تلاطم برآوردي براي توضيح رفتار محصولات تخم مرغ (GARCH)، گوشت ¬مرغ (SAGARCH)، گوشت گوساله (SAGARCH)، ذرت (GARCH)، جو(EGARCH)، كنجاله -سويا(EGARCH)، سيب (EGARCH)، پرتقال (GJR-GARCH)، شكر(TGARCH) و سيب-زميني (TGARCH) انتخاب شد. مقايسه نتايج براي نهادههاي دامي بيانگر اين است كه كنجاله سويا با بيشترين مقدار براي ضريب α (17/0) از مجذور شوكهاي ماه قبل تأثير بيشتري ميپذيرد و ذرت با مقدار 92/0 داراي بزرگترين ضريب β (92/0) است كه حاكي از انتقال بالاي تلاطم قيمتي از دوره قبل است. مقايسه اثر اخبار براي دو نهاده جو و كنجاله سويا نيز حاكي از اين است كه اثر نامتقارن اخبار براي نهاده جو به مراتب بيشتر از نهاده كنجاله سويا است به طوريكه اثر اخبار منفي بر تلاطم قيمت جو بيش از دو برابر اثر اخبار منفي بر تلاطم قيمت كنجاله سويا است. مقايسه نتايج برآوردي براي دو محصول گوشت مرغ و گوشت گوساله حاكي از اين است كه در الگوي برآوردي گوشت گوساله با ضريب α برابر 78/0، تأثيرپذيري تلاطم در دوره فعلي از مجذور شوكهاي ماه قبل به مراتب بيشتر از الگوي برآوردي گوشت مرغ است. ضريب β برابر 53/0 در الگوي منتخب براي گوشت مرغ حاكي از تأثيرپذيري بالاي تلاطم قيمت گوشت مرغ از تلاطم قيمتي دوره قبل است. مجموع دو ضريب α و β براي گوشت گوساله و گوشت مرغ به ترتيب برابر 98/0 و 57/0 است كه بيانگر پايداري تقريبا كامل شوكها در تلاطم قيمت گوشت گوساله در مقايسه با تلاطم قيمت گوشت مرغ مي باشد. در مورد تخم مرغ نيز مجموع دو ضريب α و β برابر 73/0 بوده و اين مقدار بيانگر تداوم و ماندگاري نسبتا بالاي شوك وارده به اين سري است. در مورد سيب ضريب پايداري واريانس شرطي برابر 12/0 و ضريب حساسيت به تأثير مجذور شوكهاي ماه قبل نيز برابر 08/0 برآورد شده است و مجموع دو ضريب α و β برابر 20/0، پايداري نسبتا پايين شوكهاي وارده را در سري بازده قيمت اين كالا نشان ميدهد. براي پرتقال، ضريب پايداري واريانس شرطي نشان ميدهد كه 94/0 برابر واريانس شرطي در ماه قبل به ماه جاري منتقل ميشود كه منجر به پايداري بالاي تلاطم قيمت ميشود. طبق يافتههاي پژوهش، براي سيب زميني 29/0 برابر واريانس شرطي در ماه قبل به ماه جاري منتقل ميشود و تلاطم دوره بعد به اندازه 22/0 برابر اخبار جديد، افزايش مييابد. مقدار پارامتر مربوط به عدم تقارن برابر 20/0 است. همچنين، اثر اخبار مثبت و منفي نامتقارن بوده و ميزان اثر اخبار مثبت بيشتر از اثر اخبار منفي بر تلاطم قيمت سيب زميني ميباشد. براي شكر، 82/0 برابر واريانس شرطي در ماه قبل به ماه جاري منتقل ميشود و تلاطم دوره بعد به اندازه 28/0 برابر اخبار جديد، افزايش مييابد اثر اخبار مثبت نيز بيشتر از اثر اخبار منفي بر تلاطم قيمت شكر ميباشد. در گام بعدي، براي الگوسازي تلاطم سري بازده قيمتها با استفاده از الگوي تركيبي MS-GARCH، در بين الگوهاي مختلف برآوردي، الگوي MS-GARCH(1,1) با دو رژيم به عنوان الگوي بهينه براي همه سريهاي بازده انتخاب شد. مقايسه مقادير عرض از مبدأ در رژيمهاي دوگانه حكايت از آن دارد كه براي همه سريها به استثناي گوشت مرغ و تخم مرغ، ميزان تلاطم بلندمدت در رژيم اول در مقايسه با رژيم دوم بيشتر است در حالي كه براي گوشت مرغ و تخم مرغ ميزان تلاطم بلندمدت در رژيم دوم بيشتر مي باشد. ضرايب α يعني اثر ARCH براي محصولات تخم مرغ (02/0)، گوشت مرغ (09/0)، گوشت گوساله (0)، ذرت (87/0)، جو(08/0)، كنجاله سويا(49/0)، سيب(23/0)، پرتقال(30/0)، شكر(18/0) و سيب زميني (35/0) كه نشان دهنده ميزان واكنش تلاطم قيمت به تكانه جديداست. احتمال انتقال از رژيم كم تلاطم به رژيم پرتلاطم در همه محصولات مورد مطالعه به غير از سيب، پرتقال و سيب زميني بالاست و حاكي از تلاطم محسوس و چشمگير قيمت در بازار اغلب اين اقلام است. با توجه به گستره زياد سياستهاي فعلي براي ثبات بخشي به بازار اين كالاها، ضروري است كه در مورد سياستهاي اجرايي در اين خصوص بازبيني صورت گيرد. همچنين، برنامهريزي در طول زنجيره ارزش براي مديريت تلاطم قيمتها ضروري است. در نهايت مطابق با نوع الگوهاي تلاطمي انتخاب شده سياست هاي كشاورزي پيشنهاد گرديد.

70920