بررسي راههاي كشف تقلب در تراكنش‌هاي بانكي با استفاده از تكنيكهاي انتخاب ويژگي و شبكه عصبي(مطالعه موردي بانك سپه)

كارشناسي ارشد

م. فناوري اطلاعات

تهران غرب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۲۵

خوب

كريم زادگان، داود

رستمي، علي

دانشگاه پيام نور

رشد سريع و پيشرفت تكنولوژي باعث ايجاد گسترش در حوزه تجارت و باز شدن پنجره‌اي به نام تجارت الكترونيك شده است. اين امر نيز باعث افزايش تعاملات بانكي شده، و همچنين در كنار اين افزايش، روش‌هاي تقلب نيز به روز شده است.حجم عظيم دادههاي موسسات مالي ميتواند الگوهاي رفتاري جديد جهت كسب و كار ارائه دهد، اين الگوهاي به ظاهر ساده به دليل حجم بالاي دادههاازنظركارشناساندورميماند و نميتوان با روشهاي سنتي اين الگوهارااستخراجكرد. ازاين رو مجرمان و متقلبان به راحتي ميتوانند با تغير الگوي خود مرتكب تقلب شوند. موسسات مالي و اعتباري هزينههاي زيادي جهت تسريع و سرعت بخشيدن به كشف اين الگوها ميپردازند، زيرا هزينههاي جانبي كه از تقلب به موسسات مالي وارد ميشود بيشتر از هزينه هاي كشف آن خواهد بود. تقلب در بانك‌ها تاثير منفي به ويژه در گسترش تجارت الكترونيك دارد. بر اساس پژوهشي كه در سال 2011 انجام شد ميزان تقلب در آمريكا ساليانه به 400 ميليارد دلار مي‌رسد. از ويژگي‌هاي تقلب و رفتارهاي متقلبانه تغيير مداوم آن‌هاست كه سبب مي‌شود شناسايي اين رفتارها به سادگي امكان‌پذير نباشد. وقوع تراكنش‌هاي متقلبانه در مقايسه با تراكنش‌هاي عادي بسيار محدود و اندك است. تقلب پديده ايست كه در تمام كشورها وجود دارد و سايه آن بر سر بخش‌هاي مختلف اقتصاد سنگيني مي‌كند، به طور كلي تقلب هر عمل غيرقانوني و مربوط به فريب عمدي و يا ارائه اطلاعات نادرست مي‌باشد. تقلب يكي از رايج ترين پديده‌ها در كسب و كار است. حجم بالاي تراكنش‌هاي بانكي دغدغه جديدي در كسب و كارها به وجود آورده و آن امكان تقلب در تراكنش‌هاي بانكي است، بانك‌ها با دو چالش اصلي در مديريت تقلب روبه رو هستند،اولين آن مدل‌سازي الگوي رفتاري مشتريان كه بسيار پيچيده و متغيير است و چالش ديگر حجم داده‌هاي مورد نياز جهت تحليل و كشف رفتارهاي مشكوك مشتريان است. در اين پژوهش با استفاده از يك روش انتخاب ويژگي و در نهايت كشف تقلب بانكي با استفاده از شبكه عصبي سعي در بهبود كشف تقلب هاي بانكي مي‌كنيم. روش انتخاب ويژگي مورد استفاده، روش بهينه سازي ذرات است. در اين روش با استفاده از يك تابع هدف به انتخاب ويژگي مي‌پردازيم و در نهايت ويژگي‌هاي انتخاب شده براي پيش‌بيني به كمك شبكه عصبي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين تحقيق بررسي مي‌شود كه چگونه با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاي به انتخاب ويژگي براي كشف ويژگي‌هاي موثر در تقلب پرداخت. به عبارت ديگر به اين سوال پاسخ داده خواهد شد كه آيا مي‌توان با استفاده از الگوريتم شبكه عصبي و رقابت استعماري به كشف درست تقلب‌هاي بانكي پرداخت، به طوري كه علاوه بر ارتقاء عملكرد سيستم، دقت آن نيز كاهش نيافته و حتي افزايش پيدا كند.

۱۳۹۷/۱۱/۱۰

50291