929پ

Stockmarket pricepredictionusingthe innovativecombinedmodel Time series - Data Mining - Neural Networks(A case studyonelectricity pricesinthe energyexchange)

كارشناسي ارشد

صنايع

دانشگاه پيام نور تهران شمال

1394

116ص.

كبيري نائيني ، مهدي

112-116

در پي تجديد ساختار بازار برق، قيمت در بازار رقابتي و متاثر از نيروهاي بازار تعيين مي‌شود. پيش‌بيني قيمت‌ها براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان برق جهت برنامه‌ريزي آتي سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري و مديريت ريسك ناشي از تغييرات گسترده قيمت ضروري مي‌باشد. در اين پايان نامه ابتدا به معرفي بازار بورس و بازار برق و نحوه قيمت گذاري در آن پرداختيم سپس با استفاده از شبكه عصبي بين سه پارامتر (قيمت نفت جهاني، قيمت طلاي جهاني، قيمت برق در بورس انرژي ايران) ارتباط پيدا كرده، و اين ارتباط را به روزهاي بعدي جهت پيش بيني بازار بورس تعميم داديم. در نهايت مدل تركيبي كه با استفاده از شبكه هاي عصبي،داده كاوي وسري زماني معرفي شد و در آن به طور خاص و نوآورانه از بردار پشتيان رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد زماني كه اين مدل با ورودي‌هاي به اندازه كافي و معماري مناسب طراحي شود، ميتواند به تقريب خوبي قيمت برق را در بازار بورس پيش بيني كرد. كه اين ادعا با مقايسه ميانگين مربعات خطا كمتر از 0.001 در اين مدل ابتكاري با ميانگين مربعات خطاي0.24 در مدل شبكه عصبي پرسپترون، ثابت شد.

1395/10/11

39486