پ.ع.ا.68

A periodic Time Series Application in Housing Price Analysis(Case Study of Tehran

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

مركز كرج

91

11/4/91

عالي

127ص.

ميرزايي، حسين

بستاكي، مصطفي

ص.124-127

پ استاد راهنما ميرزايي، حسين , پ استاد مشاور بستاكي، مصطفي

نوسانات فصلي موجود در متغيرهاي اقتصادي ناشي از رفتار متفاوت آحاد اقتصادي جامعه در فصول مختلف سال است. در گذشته تغييرات فصلي خصوصيتي زائد محسوب شده كه مي بايست قبل از هرگونه تحليل اقتصادي از داده ها حذف گردد. از سال 1988، مدل كردن نوسانات فصلي مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته و نيز مشاهده شدكه با ناديده گرفتن آن، بسياري از تحليل ها و پيش بيني هاي اقتصادي از صحت كافي برخوردار نخواهند بود. در اين پژوهش روش سري هاي زماني دوره اي جهت مدل كردن دقيق تر رفتار فصلي بازار مسكن براي اولين بار بكار گرفته شده است. با توجه به اهميت بخش مسكن در اقتصاد از دو منظر خرد و كلان ، استفاده از ابزاري دقيق تر جهت مدل كردن آن مي تواند در پيش بيني رفتار آتي اين بازار و نيز اتخاذ سياست هاي مناسب راهگشا باشد. مطالعه موردي صورت گرفته در شهرتهران و با استفاده از داده هاي فصلي سال هاي 1369تا 1387 مي باشد. در اين راستا، متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، نقدينگي، سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد، قيمت مسكن و قيمت زمين جهت بررسي انتخاب شده اند. در اين پژوهش ، وجود خاصيت دوره اي در سه متغير نقدينگي ، قيمت زمين و قيمت مسكن تائيد شده است. همچنين در افق زماني بلند مدت رابطه اي مثبت بين هريك از متغيرهاي مذكور با قيمت مسكن وجود دارد . از لحاظ آماري، مدل هاي دو فصل تابستان و زمستان مربوط به متغير توليد و قيمت مسكن نيز مدل فصل تابستان مربوط به سرمايه گذاري و قيمت مسكن با مدل غير دوره اي تفاوت معنا داري دارند.

1/03/95

كشت كار، زهرا

32273