73

علي قزلباش

كارشناسي ارشد

مهندسي فناوري اطلاعات

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1392

122ص

فراهي ، احمد

كي نيا، فرشيد

113-111ص

122-115ص

پ قزلباش ، علي , ع

شبكه هاي عصبي ، يكي از ابزارهاي هوش مصنوعي است كه در مدل سازي مفاهيم پيچيده كارايي مناسبي دارد .البته هرچه شبكه ي عصبي ساخته شده توسط توابع كارامدتر، بهتر آموزش ببيند، پاسخ هاي خروجي به مقادير دنياي واقعي نزديك تر است .سود حاصل از سرمايه گذاري صحيح در بازار بورس ، براي هر فعال اقتصادي وسوسه انگيز است .اما وجود ريسك هاي غير قابل انكار و بحران هاي مالي موجود در سرتاسر دنيا، سبب كاهش اطمينان سرمايه گذاران و متعاقب آن كم شدن سود دهي سهام بازار بورس و حركت نزولي شاخص ها، به ويژه شاخص كل مي شود .به همين علت ، براي انجام پيش بيني مقدار شاخص هاي اصلي بازار بورس ، به عنوان مهم ترين نماد نشان دهنده ي سير صعودي يا نزولي اقتصاد بزرگ ترين بازار مالي كشور، از ابزارهاي گوناگوني استفاده شده است .در اين پژوهش سعي شده تا با تركيب قسمت هايي از علوم مالي و هوش مصنوعي ، سيستم هاي پيش بيني ساخته شود، كه تا حد ممكن پاسخ هايي نزديك به مقادير دنياي واقعي داشته باشد .در اين تحقيق با طراحي ، ساخت و تست بيش از 600 شبكه ي عصبي مصنوعي و پياده سازي آن ها در بستر نرم افزارMATLAB ، توانستيم قيمت هاي آينده ي شاخص هاي اصلي بازار بورس تهران را با سطح خطاي كمتر از 3 پيش بيني كنيم . در همين راستا و به منظور گرفتن پاسخ هاي كم خطا و نزديك تر به مقادير واقعي ، از شبكه هاي عصبي مصنوعي ارائه شده ، براي ساخت آن ها از يك روش هيبريدي، با تركيب چندين شبكه عصبي با معماري پيش خور و پس خور، به همراه افراز داده هاي دو و نيم سال اخير تمام شاخص هاي موجود در بازار بورس به علاوه ي توابع يادگيري مختلف موجود براي آموزش شبكه هاي عصبي ، استفاده شده است

فصل اول : مقدمه . فصل دوم : مروري بر شبكه هاي عصبي و مفاهيم بورس . فصل سوم : مروري بر كارهاي انجام شده . فصل چهارم : معرفي روش پيشنهادي. فصل پنجم : آزمايش ها و ارزيابي نتايج . فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادها

2931/90/61

8142پ

1

21973